多変量解析を使いマーケット分析する　 日経225先物トレードシステムTBTrader

 

速報

多変量解析の威力炸裂中!!

 

2008年6月　+620円

7月1日から22日まで　+640円

抜群な利益確定を連発

 

2008年7月3日　

始値　13190円　買い　⇒　利喰い指値　13330円

高値　13360円　

安値　13140円

終値　13220円

結果　+140円

（大引け返済ではわずか+30円）

 

 

2008年7月4日　

始値　13290円　売り　⇒　利喰い指値　13150円

高値　13310円　

安値　13140円

終値　13280円

結果　+140円

連日抜群な利益確定値

（大引け返済ではわずか+10円）

 

 

2008年7月18日　

始値　13010円　売り　⇒　利喰い指値　12790円

高値　13030円　

安値　12770円

終値　12850円

結果　+220円

（大引け返済では+160円）

 

DMI、MACD、RSI・・・ いつまでそんな一般的で誰でも使っている当たり前な

テクニカル分析で負け続けるのですか？

 

システムトレードにおける最重要項目は総損益の大きさではない。


もしあなたが爆発的に資金を増やしたいのであれば、多変量解析を

駆使しマハラノビス汎距離や最小二乗法を用いて極めて数学的に

相場の真理を追究したトレードシステムを使ってください。

最適な利喰いを実現しドローダウンを抑制しながら安定した成績を

収めなければそれを実現できるはずがないのですから・・・

 

システムトレードは簡単なほどよい、複雑なものはだめという話がありますが、それは本当

でしょうか？　もちろん、あえて複雑なものにする必要はないでしょう。

しかし、真実を数理的に追求しようとすると、一般的に使用されている当たり前のテクニカル分析

ではどうしてもそれは不可能なのです。

 

もし、あなたが日中相場を監視できない。

でも何とかして日経平均先物で爆発的に稼ぐため

可能な限りリスクをおさえ信頼できるシステムトレードを使いたい！

 

そう心から強く念じているのであれば、多変量解析を使ってマーケットを分析したTBTraderを

使って下さい。

TBTraderにはAdvanceとBasicの2つがあります。

その２つを同時運用した検証結果は以下のようになります。

2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
損益
8600円
4460円
5150円
5580円
4840円
9660円
6500円
3170円

 

2001年1月から2008年6月30日まで　ラージ2枚手数料を考慮していない検証結果です。

 

このトレードは日中9：00から15：10に限定されています。

オーバーナイトのように大きなリスクを

取ることはありません！！

 

約7年6ヶ月で　＋47,960,000円

年間平均　＋6,394,000円　　月間平均　＋532,000円

1枚あたりの最大ドローダウンは830円となります。

2001年1月から2008年6月30日まで　ラージ2枚手数料を考慮していない検証結果です。

 

損益曲線は以下の通りです。

 

 

90ヶ月74勝16敗 　 月間勝率　82.22%

抜群の安定性
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
合計
1月
-60
-1040
1200
1420
920
1240
150
940
4770
2月
1340
1040
740
1440
220
920
390
-10
6080
3月
1580
2560
-40
320
160
640
940
280
6440
4月
2440
640
1140
480
-280
560
760
60
5800
5月
420
-240
140
60
-20
1040
-810
660
1250
6月
580
-20
-1100
320
520
1040
290
1240
2870
7月
240
-360
560
660
-180
1340
1220
3480
8月
1660
360
300
120
-60
1020
1340
4740
9月
740
-140
2220
20
1180
100
840
4960
10月
-700
1040
600
680
560
1880
460
4520
11月
-80
400
-860
-240
740
480
640
1080
12月
440
220
250
300
1080
-600
280
1970
TOTAL
8600
4460
5150
5580
4840
9660
6500
3170
47960

 

 

総合成績

総損益(買い)
17840
平均利益
104.47
総損益(売り)
30120
平均損失
-74.433
総損益(売買)
47960
ペイオフレシオ
1.4035
有効トレード数
2711
最大利益
330
勝ちトレード数
1396
最大損失
-120
負けトレード数
1315
最大勝ち連続数
16
Profit Factor(買い)
1.347
最大負け連続数
22
Profit Factor(売り)
1.648
最大ドローダウン
1660
Profit Factor(売買)
1.49
最大ドローダウン日
2003/8/20
勝率(買い)
49.462
勝率(売り)
53.366
勝率(売買)
51.494

 

90ヶ月74勝16敗 　 月間勝率　82.22%

 

このトレードはTBTraderBasicとTBTraderAdvanceを同時に1枚ずつ運用したと仮定した検証

結果です。それではTBTraderBasic、TBTraderAdvanceとはそれぞれどのようなトレードシステム

なのでしょうか？

 

１、TBTraderBasicとは？

TBTraderBasicの基本的な取引手法はNY市場の逆張りです。

つまり、昨晩のNY市場が上がれば日経平均先物を寄付きで売り、逆にNY市場が下がれば日経

を買います。 ただし、単純に毎日寄付きで売り買いを行うわけではなく

「日経平均先物が寄付きから○○円上昇したら売り」あるいは「○○円下げたら買い」

のように始値±の指値を用いてより有利な約定価格を目指す場合があります。

また、買い玉を建てた場合には約定価格から○○円上に利益確定の指値を置き、もしも

の下落にそなえ○○円下に損失確定の逆指値を設置します。
（売り玉を建てた場合にはこの逆になります）

そして、このような利益確定値の探索には多変量解析が駆使されていていますから

TBTraderBasicは単なる「寄り⇒引け」のトレードとは、その精密さにおいて全く異次元のトレ

ードシステムということになります。

 

以下、TBTraderBasicの成績です

2001年1月から2008年6月30日まで　ラージ1枚手数料を考慮していない検証結果です
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
損益
4300円
3020円
2530円
2790円
2420円
4830円
3120円
950円

 

 

損益曲線は以下の通りです。

 

 

90ヶ月69勝21敗 　 月間勝率　76.66%
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
合計
1月
-30
-360
600
710
460
620
190
470
2660
2月
670
1150
370
720
110
460
80
-90
3470
3月
790
1280
-20
160
80
320
470
-350
2730
4月
1220
320
570
240
-140
280
380
-120
2750
5月
210
-120
70
30
-10
520
-520
420
600
6月
290
-10
-550
160
260
520
130
620
1420
7月
120
-180
280
330
-90
670
610
1740
8月
830
180
150
60
-30
510
670
2370
9月
370
-70
1110
10
590
50
420
2480
10月
-350
520
300
340
280
940
230
2260
11月
-40
200
-380
-120
370
240
320
590
12月
220
110
30
150
540
-300
140
890
TOTAL
4300
3020
2530
2790
2420
4830
3120
950
23960

 

 

総合成績

総損益(買い) 9220 平均利益 104.92
総損益(売り) 14740 平均損失 -73.881
総損益(売買) 23960 ペイオフレシオ 1.4201
有効トレード数 1348 最大利益 330
勝ちトレード数 691 最大損失 -120
負けトレード数 657 最大勝ち連続数 8
Profit Factor(買い) 1.364 最大負け連続数 11
Profit Factor(売り) 1.635 最大ドローダウン 870
Profit Factor(売買) 1.494 最大ドローダウン日 2008/4/16
勝率(買い) 49.3
勝率(売り) 53.05
勝率(売買) 51.261

 

90ヶ月69勝21敗 　 月間勝率　76.66%

 

月次損益（詳細）

2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 610 1140 1710 1880 1010 970 860 1400 750 570 760 940
損失 -640 -470 -920 -660 -800 -680 -740 -570 -380 -920 -800 -720
利益 -30 670 790 1220 210 290 120 830 370 -350 -40 220
勝数 5 8 9 9 10 6 6 11 5 5 6 7
負数 9 5 10 7 8 10 10 8 5 13 10 9
引分数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝率 35.71 61.54 47.37 56.25 55.56 37.5 37.5 57.89 50 27.78 37.5 43.75
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 400 1440 1930 760 490 750 640 950 630 1080 830 670
損失 -760 -290 -650 -440 -610 -760 -820 -770 -700 -560 -630 -560
利益 -360 1150 1280 320 -120 -10 -180 180 -70 520 200 110
勝数 6 10 10 7 7 5 5 8 5 10 7 7
負数 11 4 9 7 9 10 11 11 11 8 9 8
引分数 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0
勝率 35.29 71.43 52.63 50 41.18 33.33 31.25 40 31.25 52.63 38.89 46.67
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 840 710 480 880 540 230 910 830 1450 1040 170 470
損失 -240 -340 -500 -310 -470 -780 -630 -680 -340 -740 -550 -440
利益 600 370 -20 570 70 -550 280 150 1110 300 -380 30
勝数 10 8 6 10 8 5 7 9 10 8 2 9
負数 5 5 8 6 9 13 10 10 5 10 8 6
引分数 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
勝率 62.5 57.14 42.86 62.5 47.06 26.32 41.18 47.37 66.67 44.44 20 60
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 1040 830 600 650 590 760 860 540 480 590 340 400
損失 -330 -110 -440 -410 -560 -600 -530 -480 -470 -250 -460 -250
利益 710 720 160 240 30 160 330 60 10 340 -120 150
勝数 10 10 10 10 5 10 10 9 6 9 6 5
負数 5 3 6 6 8 8 8 7 7 4 7 6
引分数 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1
勝率 66.67 76.92 58.82 62.5 38.46 55.56 55.56 50 42.86 56.25 46.15 41.67
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 700 340 400 530 360 450 270 400 730 720 580 1130
損失 -240 -230 -320 -670 -370 -190 -360 -430 -140 -440 -210 -590
利益 460 110 80 -140 -10 260 -90 -30 590 280 370 540
勝数 10 9 7 8 8 10 7 9 10 6 8 8
負数 5 4 6 9 5 4 7 6 4 5 3 6
引分数 1 0 1 1 0 3 3 2 0 3 0 0
勝率 62.5 69.23 50 44.44 61.54 58.82 41.18 52.94 71.43 42.86 72.73 57.14
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 1070 1070 940 1000 1340 1260 1140 780 580 1130 630 250
損失 -450 -610 -620 -720 -820 -740 -470 -270 -530 -190 -390 -550
利益 620 460 320 280 520 520 670 510 50 940 240 -300
勝数 6 7 9 9 9 9 9 9 5 10 5 5
負数 5 7 8 6 8 9 5 3 8 4 4 7
引分数 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2
勝率 50 50 52.94 56.25 52.94 47.37 60 69.23 35.71 71.43 55.56 35.71
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 580 490 1220 750 140 640 710 1450 990 780 1260 920
損失 -390 -410 -750 -370 -660 -510 -100 -780 -570 -550 -940 -780
利益 190 80 470 380 -520 130 610 670 420 230 320 140
勝数 6 5 10 9 4 6 9 12 8 10 8 6
負数 5 6 8 4 9 9 4 8 7 6 10 8
引分数 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 1
勝率 54.55 45.45 55.56 64.29 30.77 37.5 52.94 60 53.33 62.5 44.44 40
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 990 870 580 660 1200 1070
損失 -520 -960 -930 -780 -780 -450
利益 470 -90 -350 -120 420 620
勝数 7 6 3 7 7 10
負数 6 10 11 11 9 6
引分数 0 0 1 0 1 0
勝率 53.85 37.5 20 38.89 41.18 62.5

 

 

２、TBTraderAdvanceとは？

次にTBTraderAdvanceについてご説明いたします。

TBTraderAdvanceの特徴は、その日の日経平均先物市場がNY市場の逆張りが有利な

のか？

それともNY市場に対しての順張りが有利になるのか？を独自の判定指数を用いて判断す

る機能を有していることです。

近年の日経平均先物市場は基本的にはNY市場の逆張りが有利であったと言うことができます。

しかしそれは永遠のものでもなく、時には順張りが有利になることも少なからず発生じてきたわ

けです。

TBTraderAdvanceは独自の判定指標を用いることでNY市場に対する逆張りと順張りをより

正確に予測するトレードシステムと言うことができるわけです。

もちろんTBTraderBasic同様、単なる「寄り⇒引け」のトレードとは全く異次元のトレードシ

ステムであり、始値±指値や約定±の利益確定指値、またロスカットの逆指値注文などを

駆使し低リスクで高いパフォーマンスの獲得を目指しています。

 

以下、TBTraderAdvanceの成績です

2001年1月から2008年6月30日まで　ラージ1枚手数料を考慮していない検証結果です
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
損益
4300円
1440円
2620円
2790円
2420円
4830円
3380円
2240円

 

 

損益曲線は以下の通りです

 

 

90ヶ月70勝20敗 　 月間勝率　77.77%
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
合計
1月
-30
-680
600
710
460
620
-40
470
2110
2月
670
-110
370
720
110
460
310
100
2630
3月
790
1280
-20
160
80
320
470
630
3710
4月
1220
320
570
240
-140
280
380
180
3050
5月
210
-120
70
30
-10
520
-290
240
650
6月
290
-10
-550
160
260
520
160
620
1450
7月
120
-180
280
330
-90
670
610
1740
8月
830
180
150
60
-30
510
670
2370
9月
370
-70
1110
10
590
50
420
2480
10月
-350
520
300
340
280
940
230
2260
11月
-40
200
-480
-120
370
240
320
490
12月
220
110
220
150
540
-300
140
1080
TOTAL
4300
1440
2620
2790
2420
4830
3380
2240
24020

 

 

総合成績

総損益(買い) 8640 平均利益 104.057
総損益(売り) 15380 平均損失 -74.985
総損益(売買) 24020 ペイオフレシオ 1.3877
有効トレード数 1363 最大利益 330
勝ちトレード数 705 最大損失 -120
負けトレード数 658 最大勝ち連続数 8
Profit Factor(買い) 1.331 最大負け連続数 11
Profit Factor(売り) 1.662 最大ドローダウン 1470
Profit Factor(売買) 1.487 最大ドローダウン日 2002/2/25
勝率(買い) 49.619
勝率(売り) 53.683
勝率(売買) 51.724

 

90ヶ月70勝20敗 　 月間勝率　77.77%

 

月次損益（詳細）

2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 610 1140 1710 1880 1010 970 860 1400 750 570 760 940
損失 -640 -470 -920 -660 -800 -680 -740 -570 -380 -920 -800 -720
利益 -30 670 790 1220 210 290 120 830 370 -350 -40 220
勝数 5 8 9 9 10 6 6 11 5 5 6 7
負数 9 5 10 7 8 10 10 8 5 13 10 9
引分数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝率 35.71 61.54 47.37 56.25 55.56 37.5 37.5 57.89 50 27.78 37.5 43.75
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
収益 240 610 1930 760 490 750 640 950 630 1080 830 670
損失 -920 -720 -650 -440 -610 -760 -820 -770 -700 -560 -630 -560
利益 -680 -110 1280 320 -120 -10 -180 180 -70 520 200 110
勝数 4 4 10 7 7 5 5 8 5 10 7 7
負数 14 10 9 7 9 10 11 11 11 8 9 8
引分数 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0
勝率 22.22 28.57 52.63 50 41.18 33.33 31.25 40 31.25 52.63 38.89 46.67
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月